Download Adaptive Filter: Eine Einführung in die Theorie mit Aufgaben by Professor Dr. George S. Moschytz, Dipl. El.-Ing. Markus PDF

By Professor Dr. George S. Moschytz, Dipl. El.-Ing. Markus Hofbauer (auth.)

Dieses Lehrbuch vermittelt auf solide und verständliche Weise die Grundlagen der Theorie der adaptiven filter out, wobei nur elementares Wissen aus der Signalverarbeitung und der Linearen Algebra vorausgesetzt wird. Der Schwerpunkt liegt in der Herleitung und der Erläuterung der theoretischen Grundlagen. Themen wie die Autokorrelationsmatrix und die Bedeutung ihrer Eigenwerte, Orthogonalitätsprinzip, Wienerfilter, Fehlerfläche, Lernkurve, Konvergenzzeit, Überschussfehler werden behandelt. Ausgehend vom Newton- und Gradientenverfahren werden die wichtigsten Adaptionsalgorithmen für FIR-basierte adaptive filter out (Least-Mean-Square (LMS) im Zeit- und Frequenzbereich und Recursive-Least-Squares (RLS)) hergeleitet und die Konvergenzeigenschaften analysiert. Es werden typische Anwendungsbeispiele aus den Klassen Identifikation, Inverse Modellierung, Prädiktion, removing von Störungen vorgestellt. Aufgaben mit ausführlichen Lösungen und Simulations-Uebungen (MATLAB-Code auf CD-ROM) tragen zum intuitiven Verständnis des Stoffes bei. Das Buch wendet sich an Studenten im Fachstudium der Elektrotechnik und der Informatik aber auch an Ingenieure, Physiker und Mathematiker.

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Strict-sense stationary. 34 1 EINFÜHRUNG n-ter Ordnung und ihre um das Intervall T zeitlich verschobene Variante identisch: FX(Xl,"" Xn , k1 , ... , k n ) = FX(Xl,"" Xn , k1 + T, ... 41 ) Insbesondere ist die Verteilungsfunktion 1. h. der stochastische Prozess besteht aus einer Zeitfolge von Zufallsvariablen, die alle identisch verteilt sind. Der Begriff der schwachen Stationarität 36 geht weniger weit und bezieht sich nur auf die ersten und zweiten Momente. 45) /Lx rxx[i] cxx[i] Der Erwartungswert ist eine Konstante und bei Korrelation und Kovarianz ist nur noch die Zeitverschiebung i von Bedeutung.

23. Ihre Aufgabe ist es, einen möglichst grossen Anteil der Energie, die auf dem oberen Ast des Vierdrahtleitungssystems von A her ankommt, in das 2g engl. hybrid. 26 1 EINFÜHRUNG Zweidrahtsystem nach rechts weiterzuleiten. Dabei sollte vermieden werden, dass ein Teil der Energie in den unteren Ast des Vierdrahtsystems 'reflektiert' wird, da sonst bei gleichen nichtidealen Verhältnissen in der Gabel A eine Signalschleife entstehen könnte, die bei ungünstigen Verstärkungsverhältnissen und Phasenlagen zu Mitkopplung und Pfeifen führt.

B. als zeitdiskretes Signal beobachtbar ist. 2 verdeutlicht die verschiedenen Dimensionen eines stochastischen Prozesses. B. eine zeitdiskrete Funktion. 2: Dimensionen eines stochastischen Prozesses In der Statistik ist es üblich, zwischen stochastischen Prozessen und Zufallsvariablen und deren Realisierungen durch Verwendung von gros sen und kleinen Symbolen zu unterscheiden: Die Realisierung der Zufallsvariablen X[w, kj ] (eine Zufallszahl) wird mit X[Wil kj ] = x[k j ] bezeichnet. Entsprechend ist mit x[k] eine Realisierung (eine Musterfunktion) des stochastischen Prozesses X[w, k] gemeint.

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